Trading von Volatilität: Besser vorhersagbar als Aktienmarkt-Renditen

 


Sie begann mit Durch die Erforschung des Marktes täglich und nach der Finanznachrichten, ist das Team bei Top10BinaryStrategy immer up to date mit den neuesten Alerts und bevorstehende Launch von Handelssystemen und Brokern.

Beitrags-Navigation


Ein Spread ist eine Strategie bei der man eine Option verkauft und gleichzeitig eine Option kauft. Es würde den Rahmen sprengen, an dieser Stelle eine ausführliche Erklärung über Spreads zu platzieren. Jens Rabe erklärt den Spread in diesem Video:. Nachdem ich die Order dann im Markt platziert hatte, hat es nicht lange gedauert bis der Trade zu dem Preis akzeptiert wurde, den ich haben wollte.

Nun konnte ich nichts mehr beeinflussen und das einzige, was mir blieb, war abzuwarten und die Zeit für mich arbeiten zu lassen. Zum Schluss noch einmal kurz die Zusammenfassung der Überlegungen, die ich vor dem Trade eingegangen bin:. Nach dem Verkauf der Option muss zunächst darauf geachtet werden, wie sich der Kurs des Basiswertes und die implizite Volatilität verhält. Und das ist im Grunde der wichtigere Teil des Ganzen.

Die meisten möchten bei einem Trade möglichst viel einnehmen. Doch die Profis an der Börse gehen anders vor. Sie fragen sich nicht, wie viel sie verdienen möchten. Stattdessen stellen sie sich die Frage: Glücklicherweise hat sich der Kurs seitwärts bewegt und der Zeitwertverfall hat die Option jeden Tag ein Stückchen billiger werden lassen.

Läuft der Trade gegen mich, dann muss der Trade geschlossen oder gerollt werden, je nach eigener Strategie. Im Falle eines Verlustes würden wir aussteigen, wenn wir einen Verlust von ca. In unserem Beispiel habe ich den Kurs besonders aufmerksam verfolgt, denn meine ursprüngliche Idee, dass die Unterstützung durchbrochen werden könnte, was eine zügige Abwärtsbewegung hätte auslösen können, ist nicht aufgegangen. Dies tue ich bei Optionen auf Futures.

Das ist natürlich nur eine Empfehlung und man kann die Optionen auch auslaufen lassen, um sich die Gebühren zu sparen. Das ist bei Aktien jedoch nicht immer sinnvoll, wie Jens es beispielsweise in diesem Video erklärt.

Wie wird die Position geschlossen? Indem man sie zurückkauft. Wenn man ihn betätigt, wird die Position von der Tradingstation automatisch entweder gekauft oder verkauft, je nachdem welche Art von Trade man eingegangen ist. Natürlich musste ich für die Transaktion noch Gebühren bezahlen und habe somit ca. Dies war eine Anleitung für Anfänger und sie dürfte auch ausreichen. Denn würde man sich wirklich mit allen Themen befassen, die es gibt, würde man mehrere Jahre lang nur die Theorie studieren, bevor man einen ersten Trade mit echtem Geld durchführt.

Meine Empfehlung ist daher: Übe mit einem Spielgeld-Konto und wenn du siehst, dass deine Gewinner die Verlierer übersteigen, kannst du zum Echtgeld-Konto übergehen. Im dritten Teil werde ich dir den einen konkreten Trade mit einer Aktien-Option aufzeigen! Im Jahr hat er beschlossen, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Anfangs noch auf Aktien fokussiert, wechselte er schon nach einer relativ kurzen Zeit im Jahr zum Optionshandel über.

Nach einer dreijährigen Ausbildungszeit mit Höhen und Tiefen ist er heute in der Lage, wiederkehrende und stabile Einnahmen aus dem Optionshandel zu erzielen. Im letzten Jahr hat er sich entschieden, seinen Blog Handelszeit. Wenn er in seiner Freizeit nicht gerade an neuen Artikeln über die Börse und Trading schreibt oder verreist ist, so ist er relativ häufig in seinem Stamm-Fitnessstudio zu finden. Optionsstrategien für die Praxis: Sie träumen davon, an der Börse ein Vermögen zu verdienen?

Unzählige Bücher versprechen Ihnen die Erfüllung des Traumes. Dieses Buch ist anders! Die Autoren versuchen erst gar nicht, die Story vom schnellen Reichtum zu erzählen. Schau auf jeden Fall mal auf Maxims Seite Handelszeit. Dort gibt es jede Menge weiterer Informationen rund um den Optionshandel. Hat dir der Artikel gefallen? Beides kannst du auch oben rechts in der Sidebar erledigen.

So verpasst du keine neuen Inhalte und bekommst zusätzlich nützliche Tipps. P2P-, Crowd- und Kryptoupdate Dezember. Kryptowährungen unter der Lupe. Hansen Donnerstag, 21 Dezember Sehr guter, ausführlicher Artikel! Verständlicher kann man das Thema kaum rüberbringen.

Sich im Vorfeld Gedanken über das Verlustlimit zu machen, ist wichtig. Genauso über den Gewinn. Deinen Artikel finde ich gut. Er bringt vielleicht den einen oder anderen wieder an die Börse, obwohl er gebranntes Kind ist. Vincent Montag, 01 Januar Emanuel Sonntag, 14 Januar Hey Maxim, sehr, sehr starker Artikel. Ein Spread hilft mir um dem Klumpenrisiko in den Grains entgegenzuwirken. Der Trend ist eindeutig auf Erhohlung, die Seasonals sind relativ neutral.

Der Trade ist heute gut angelaufen. Denn die Vola ging schön rauf gestern, mal sehen wie es weiter geht. Der Trade ist gut angelaufen. Future-Options auf Ergas werde ich in nächster Zeit nichtmehr traden. Der heutige Pullback wird für einen short call verwendet, da die Vola hoch ist und dir RLZ noch ausreichend, damit ich mich auch ohne Spread wohlfühle.

Ich spekuliere darauf das die 0. Das intraday Timing hätte einwenig besser sein können aber es war auch nicht unbedingt schlecht. Ich nutze die Gelegenheit auch deswegen weil ich einen Währungstrade heute beendet habe und wieder einen neuen Trade eröffnen kann was mir sehr gelegen kommt. Ich bleibe vorsichtig, da der Dollarindex jederzeit nachgeben kann.

Der Verlust war wie fast immer nicht ganz unverschuldet da ich einfach geduldiger hätte sein können mit dem Pullback. Die sesollte ich beim nächsten mal nützen anstatt zuviel zu hoffen!!

Heute entscheide ich mich mal für etwas anderes und zwar wird in den Volaspike im Crude Oil ein short call mit Tagen Restlaufzeit verkauft und nicht auf den berühmten Rücksetzer gewartet.

Die Erfahrung hat gezeigt dass dies funktionieren kann weil in Erholungsphasen die Prämien meist deutlich abkühlen. Das Delta wird vorsichtig gewählt mit ca. Es gibt USD dafür. Der Trade geht nun endlich ins Plus, es hat gedauert wegen der hohen Vola. Das Risiko ist nun hart an der Grenze, aber bei so hoher Vola und guter Liquidität kann ich es akzeptieren. Der Strike ist sehr weit entfernt und Crudeoil ist einer meiner erfolgreichsten Märkte.

Der 80er Call wird kurz vor dem Gewinnziel geschlossen aus Risikogründen, um den nächsten Call nach hinten zu rollen neuer Eintrag. Neuere Posts Ältere Posts Startseite. Das heisst ich bekomme Stk. Irgendwann muss ich die am Markt zurück kaufen. Natürlich würde ich das unterhalb von machen wollen. Die Prämie dürfte ich in diesem Fall behalten ca. Schlimm wäre es erst wenn der VXX weit über wäre und lange dort bleiben würde. Das wäre der schlechte Fall. Ich könnte aber die Option auch auf eine längere Laufzeit rollen.

Sollte es aber "normal" laufen, wird die Option im Januar wertlos verfallen. Somit denke ich, ist die Variante über Optionen 1 Kontrakt oder Stk. VXX direkt Short gehen etwa das selbe. Zudem ist mein Konto gross genug. Das der VXX nochmals hochschisst, ist bei einem VIX über 30 doch sehr unwahrscheinlich, aber klar, es ist nicht ausgeschlossen. Short VXX sind doch genau so riskant, nur mit einem Hebel von 3.

Du bist dann aber bereits tief im Minus ohne Prämie. Nicht mehr und nicht weniger. Mit einem Strike von 1USD bin ich nahezu 1: Aktuell hat diese Option einen Innerwert von ca. Falls er bis auf 30 steigen sollte, erhöht sich der Innere Wert auf Da sind die 0.

Deshalb Optionen mit einem Strike von 1. Da die aktuelle Situation in der Vola doch ein sehr aussergewöhnliches Ereignis darstellt und nur höchst selten vorkommt, bieten sich doch einmalige Chancen um zu traden. Mir war nicht bewusst, dass Du einen strike von gewählt hattest. Dachte an den aktuellen wert von 48 oder so etwas. Bin gespannt wie lange der VIX sich noch über 20 hält und ab wann wir wieder eine Contango Situation haben..

Beim Rückgang aus der Backwardation ist der grösste Differenzeffekt zu holen. Genau jetzt verstehen wir uns. Nur das er bereits steigt wenn die Differenz kleiner wird habe ich nicht gewusst.. Ich finde ihn inkl.