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Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Handelsgeschäften 4 3. Februar Zwölf Monate: Aktiv handeln oder Buy and Hold? Handelssysteme des s schlagen jeden Benchmark deutlich! Es wird auch keine Zukunft vorausgesagt, da es sich um ein Reaktionssystem handelt. Hier sehen Sie, das die Index-Systeme keinen Backtest.

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Marktausblick Europa auf des Messers Schneide? Kundenveranstaltung der Raiffeisen Regionalbank Mödling 1. Februar Europa auf des Messers Schneide? Martina Schweitzer Abteilung Volkswirtschaft. Hierbei wurden noch nicht die Opportunitätskosten in Form der entgangenen Rendite für die Zeit des Recovery berücksichtigt. Vorab sind hierzu noch einige Bemerkungen notwendig. Grundlage der Drawdown - Analyse sind Studien von Prof.

Fernando Diz und eigene Untersuchungen des Autors. Diz hat die Ergebnisse von über Fonds aus den Jahren bis ausgewertet. Den Untersuchungen des Autors liegen insgesamt Ergebnisse von 28 Fonds aus den Jahren bis zugrunde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 gegenübergestellt. Zum Verständnis der Tabelle 2 sind noch einige Definitionen notwendig: Maximale Zeit für Recovery: Die Ergebnisse belegen die Aussagen, die eingangs anhand einfacher Zahlenbeispiele dargestellt wurden.

Dabei weichen die Ergebnisse bezüglich der erzielten Renditen in den Untersuchungen von Prof. Diz und des Autors erheblich voneinander ab. Die Dauer solch einer Verlustphase dauert etwa 14 Monate, nochmals 15 Monate werden benötigt, um die alten Kontohöchststände wieder zu erreichen. Die Werte der Standardabweichungen zeigen, dass diese Phase unter Umständen noch 6 Monate länger oder aber auch 6 Monate kürzer sein kann. Graphische Darstellung Für einen ersten Überblick ist es oftmals nützlich, wenn man die Drawdown - Analyse graphisch aufbereitet.

Dies wurde für ein vom Autor entwickeltes Portfolio, bestehend aus den vier Commodities Kaffee, Silber, Sojabohnen und Yen, durchgeführt. Dieses Startkapital wird in der Equity - Kurve nicht mit dargestellt. Sehr schön ist der nahezu idealtypische, konstante Anstieg der Equity zu erkennen. Hierfür ist es nützlich, den absoluten Wert des Drawdowns zu kennen, um das Minimumkapital des Investments zu ermitteln. Bei dem vorgestellten Portfolio gab es zwei Phasen mit jeweils ca.

Dies deckt sich in etwa mit den Ergebnissen der empirischen Untersuchungen. Wenn der Trade jetzt beim Stand von Punkten geschlossen wird, bleibt in der Performance Summary des Traders ein maximaler Drawdown in Höhe eben dieser Punkte stehen, obwohl der Trader nie im Verlust war. Der umgekehrte - und weitaus gefährlichere Fall - ist selbstverständlich auch möglich.

Daher ist es zwingend notwendig, die Angaben in der Performance Summarm eines Handelssystems oder auch Fonds genauestens bezüglich der Berechnungsmethode des Drawdowns zu überprüfen.